Example of Metropolis Hastings Algorithm - yasuhisa's blogということで初めてのMCMCだよ。パターン認識と機械学習 下 - ベイズ理論による統計的予測のP252-253、マルコフ連鎖モンテカルロ法 (統計ライブラリー)のP9-14とここの資料を参考にしながら作りました。 What to doガンベル分布(二重指数分布)からのサンプリングが困難な状況を仮定します。そういう状況でサンプリングしてきて、ガンベル分布の平均とか分散を計算してみたい。Rejection SamplingとかImportance Samplingとかあるけど、定数決めるのが難しかったり、そもそも多次元だと適切な提案分布を見つけるのが困難＞＜ということで、そういう状況でも戦えるマルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)を導入します!!RにはMCMCpackとかいうライブラリはあることは知っているけど、最初なので敢えて自分で書いてみるよ!! Metropolis Algorithm
