深層強化学習でシステムトレードをやる時に役に立ちそうな資料まとめ - ニートの言葉
Photo via Visual Hunt 少し前のことですが、AlphaGoという囲碁の人工知能プログラムがイ・セドル九段に勝利したことで話題になりました。*1 また、一部のゲームにおいて「DQN（Deep Q-network）」が人間よりも上手くプレイするようになったというニュースも話題になっていましたね。*2 今回はこれらの事例で使われている「深層強化学習」という仕組みを使って、FXのシステムトレードができないかと思い、調べてみました。 注意：強化学習もFXも勉強し始めたばかりなので、色々間違っている箇所があるかもしれません。ご指摘いただけると幸いです。 今回の内容 1.強化学習について 1-1.強化学習 1-2.Reinforcement Learning: An Introduction (2nd Edition) 1-3.UCL Course on RL 1-4.強化学習につい
強化学習で暗号通貨を取引する論文の日本語訳 – とのログ
(注：この記事はA Deep Reinforcement Learning Framework for the Finantial Portofolio Management ProblemをGoogle翻訳にかけて雑に修正したものです。誤訳や数式のミスが多数あり、図表や一部の数式は載せていませんのでリンク先の元論文を参照しながら読んでください。) 概要 金融ポートフォリオ管理は、ファンドをさまざまな金融商品に定期的に再分配するプロセスです。本稿では、ポートフォリオ管理の問題に対する深層機械学習のソリューションを提供する、金融モデルのない強化学習フレームワークを紹介します。このフレームワークは、EQE(Ensemble Independent Evaluators)トポロジ、PVM(Portfolio-Vector Memory)、OSBL(Online Stochastic Batch
TensorFlow (ディープラーニング)で為替(FX)の予測をしてみる CNN編 - Qiita
前回までRNN(LSTM)や他の識別器で為替の予測を行ってきましたが、今回はCNNで予測をしてみたいと思います。 第１回 TensorFlow (ディープラーニング)で為替(FX)の予測をしてみる 第２回 ディープじゃない機械学習で為替(FX)の予測をしてみる データの準備 前回まで終値の差分を学習データとしていましたが、今回は終値そのものを学習データにしてみます。 また、今回はUSDJPYの１時間足、2008年1月1日〜2017年3月10日を利用し、前半95%を学習、後半5%をテスト（バリデーション）としました。 CNNは画像認識で高い精度を発揮していますが、画像以外でも応用することは可能です。例えば終値が以下のようなデータがあったとします。 これを画像に変換します。 このように１次元の画像と見なすことができます。 色が複数チャネルあるように見えますが実際はグレースケールです。カラーマッ
TensorFlow (ディープラーニング)で為替(FX)の予測をしてみる - Qiita
機械学習で何ができるの？深層学習（ディープラーニング）だと何が違うの？ というのは他の方に任せるとして、やっぱりMNIST以外のデータで色々試してみたいですよね。 というわけで為替(FX)の予測でもやってみます 関連シリーズ - 第１回 TensorFlow (ディープラーニング)で為替(FX)の予測をしてみる - 第２回 ディープじゃない機械学習で為替(FX)の予測をしてみる - 第３回 TensorFlow (ディープラーニング)で為替(FX)の予測をしてみる CNN編 他の方の研究、記事など 調べてみると色んな方がやっています。この辺とか、Qiitaだと以下が有名なようです。 [TensorFlowで株価予想] 0 - Google のサンプルコードを動かしてみる TensorFlowを使った為替(FX)のトレードシステムを作るチュートリアル 学習に用いるデータを大きく分けると以下で
のび太と学ぶ「機械学習」【第3話】完成：FX予測プログラム（線形回帰版） - Qiita
本シリーズでは、「FXの予測プログラム」を作りながら、機械学習・ディープラーニングを解説します。 （注）のび太くんは有名漫画のキャラとは一切関係ありません。 この物語は、大学生のび太くんが、家庭教師のすぐるさんから機械学習を学び、将来D-mind社を起業して、汎用人工知能搭載型ロボットを誕生させるまでの記録です。 これまでのお話 のび太くんはiPhone Xを買うために、FX予測プログラムを作成しようと、すぐるさんから機械学習を学び始めました。 第1話：のび太、if文でFXを予想する 第2話：のび太、線形回帰を学ぶ 今回は、前話で学習した線形回帰を利用して、ついにのび太くんのFX予想プログラムが完成します。 （注）本ページを参考にして生じた損益については責任を持てませんので、あしからず。 第3話：のび太、完成：FX予測プログラム（線形回帰版） さて、のび太くん、本日は「線形回帰」を利用した
ディープじゃない機械学習で為替(FX)の予測をしてみる - Qiita
機械学習というと深層学習（ディープラーニング）を連想されがちですが、それ以外にも沢山あります。また、ディープじゃ無いからダメかというとそうでもありません。 というわけで、前回の記事のデータを別の機械学習でやってみます。 関連シリーズ - 第１回 TensorFlow (ディープラーニング)で為替(FX)の予測をしてみる - 第２回 ディープじゃない機械学習で為替(FX)の予測をしてみる - 第３回 TensorFlow (ディープラーニング)で為替(FX)の予測をしてみる CNN編 TL;DR 資産の増減をグラフにしました。半年ほどで12%の利益になってますが、学習の条件に対して結果がロバストでは無いので今後もうまくいくとは限りません。 GitHubにNotebookを置いてあります。 Forkして遊んでみてください。 https://github.com/hayatoy/ml-forex
PythonでFXシストレのバックテスト(1) - Qiita
はじめに Pythonでシストレのバックテストをするライブラリってたくさんあるのですが、MetaTraderから入った人にとってはわかりにくいので、Pythonの練習がてらバックテストのためのコードを書いてみました。 Pythonでシストレのバックテスト ただ、最初のバージョンは、まず動くことを第一に書いたので、結構無駄があったり、実行速度が遅かったりしたので、今回、ちょっと改良してみました。 FXヒストリカルデータの取得 株価だと、Yahoo!とかから直接ダウンロードして使えるものも多いのですが、FXだと5分足とか15分足とか複数のタイムフレームのデータを使うこともあるので、基本のデータとして1分足データが欲しいところです。 そうなると、データも大きいので、予めダウンロードしたデータを読み込む方が都合がいいかと思います。ここではサンプルデータとして以下のサイトからダウンロードしておきます
FXのチャートでトレンドの転換を見極める２つの方法 - 日本一即戦力なFXブログ
日本一即戦力なFXブログ エリオット波動などで大筋のトレンドを読解→プライスアクションEAでセミオートマにトレード。そんなFX手法に興味ある人は読んでください。 FXでトレンドの転換を見極めるシンプルな方法を２つ紹介します。 レジスタンスライン/サポートラインのブレイクでトレンドの転換を見極める方法123パターンでトレンドの転換を見極める方法これら２つの方法はとてもシンプルなのでちょっと練習すれば誰にでもできます。 特に１のレジサポのブレイクアウトで見極める方法は精度が高いので特にお勧めです。 ブレイクアウトとは、レジスタンスラインを明確に超えたり、サポートラインを明確に割り込むことです。 トレンド転換した直後に正しい方向につけるかどうかが、FXトレーダーとして成功できるかどうかの分かれ目といってもよいです。 最低でもこの２つの見極めができないトレーダーは、上昇トレンドが終わっている事に気
株式投資で12年で4億1千万円の資産を築いた私の手法の全て | 投資の教科書
専業トレーダーのGomatarouといいます。私は会社員時代から株式トレードを始めて、2017年10月時点で４億１千万円まで増やしています。そして、現在はサラリーマンを辞めてトレードのみで生活しています。 私は、サラリーマン時代から何事にも無理なことは「できない」とはっきり言っていました。サラリーマンでありながら、それができたのは、トレードである程度の資産があって心に余裕があったからです。 そうでなければ、今も我慢して心をすり減らしながら働いていたと思います。株式トレードはそういった状況から私を解放してくれました。このように、株式トレードには資金が少ないサラリーマンでも経済的に自由になれるくらいの威力があります。 この記事は、私がサラリーマンだった頃の自分に向けて書いています。自分が株式投資を始めたばかりの頃に現在のようなノウハウがあれば、もっと回り道をせずに資産を増やすことができていたは
エンジニアが左うちわでホクホクする。AmazonEC2を使い月額1000円程度で24時間FX自動売買環境を整える方法 - 電脳ミツバチのコンピュータ広報室
今日はAmazonEC2を使ってコンピュータに24時間FX自動売買させる方法をご紹介します。 これによって寝ている間も機械がトレードを続け、うまくいけば左うちわで暮らしていけるかもしれません。 FXはやったことあるけど結局負けて退場した、システムトレード（自動売買）は聞いたことあるけどコンピュータを24時間稼働させるのが出来なくて諦めた、という方いませんか？ そんな方のご参考になればと思います。 まず、必要な準備として証券会社とAmazonEC2のアカウントが必要になります。 ①メタトレーダー4が使えるFX会社のアカウント 私はFXDDという海外の業者ですが日本の業者も多くあります zai.diamond.jp ②AmazonAWSのアカウント aws.amazon.com さて、お金持ちへの準備が整ったところで早速設定をしていきましょう。 最初にAmazonEC2で24時間稼働させる方法
「はてブ」が認めた最強のデイトレード記事５選 - 日本一即戦力なFXブログ
最近「はてなブックマーク」というお気に入りを共有するシステムを使い始めました。「はてブ」、ものすごく素晴らしいです。勉強熱心なＦＸトレーダーの方には是非使っていただきたいので、こちらの記事でご紹介します。そして、「はてブ」をきっかけにして知った素晴らしい「デイトレード」関連の記事を５つご紹介します。すごく面白いので、ぜひ読んでみてください。 「はてブ」って何？～すごい便利なお気に入りシステム みなさん、はてなブックマークってご存知ですか？ ブックマーク（お気に入り）のクラウド版とでも言いましょうか。恥ずかしながら私は最近までその存在すら知らなかったのですが、使ってみるとすごく便利です。 ＦＸや株のデイトレードをやっていると、インターネットで調べものをする事って多いですよね。トレード手法の解説記事や、MT4のインジケーターを配布している便利なサイトを見つけたら、ブックマーク（お気に入り）に追
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