ラグランジュの未定乗数法の解説と直感的な証明 | yunabe.jpある関数 f(x,y)f(x,y)f(x,y) を束縛条件 g(x,y)=0g(x,y)=0g(x,y)=0 の元で最大化あるいは最小化する (x,y)(x,y)(x,y) を求める際に用いられるのがラグランジュの未定乗数法(Lagrange Multipliers)です。 ラグランジュの未定乗数法の式 L(x,y)=f(x,y)−λg(x,y)L(x,y)=f(x,y)-\lambda g(x,y)L(x,y)=f(x,y)−λg(x,y) ∂L∂x=∂L∂y=∂L∂λ=0\frac{\partial L}{\partial x}=\frac{\partial L}{\partial y}=\frac{\partial L}{\partial \lambda}=0∂x∂L=∂y∂L=∂λ∂L=0 は一見複雑な見た目をしており特に L(x,y)L(x,y)L(x,y) が何を意味して
