概要書きたいネタは他にもいくつかあるが, 下準備に時間の掛かりそうなものばかりなので, とりあえず簡単なネタで投稿. Stan は最近使い始めたばかりなので非効率なところがあるかも*1. 時系列データのモデリングでよく使われる, 自己回帰移動平均 (ARMA) 過程のベクトル版である ベクトルARMA (VARMA) モデルの簡単な説明をする VARMA モデルを stan で推定する場合のサンプルコードも紹介アンド解説 (RStan を利用) 目次 概要 目次 VARMA モデルとは VAR から VARMA へ VARMA の反転条件 推定方法 ARMA(1,1) 2次元のVARMA(1,1) VARMA(p,q) 参考文献 関連記事 VARMA モデルとはARMA モデルについては, 専門書では Hayashi (2000), 沖本 (2010) などで取り上げられている*2し, よ