システムトレード(非)入門 従属性の検定（１）Ｚスコア

Excel、SQL、MT4、TradeStation、プログラミング、経済学、統計学、金融工学少々、お好みでフラクタル、遺伝的アルゴリズムなど。そして持ち得る限りの忍耐力とファイティングスピリット。 まだ第１章しか読み終えてませんが、有用性も難易度も想像以上の手応え。一読では済まずこれから何度も読み返すことになるでしょうが、せっかくブログを始めたので、この本を教科書としてそのノートを自作する感覚で記事を書いてみようと思います。 読み進める＆読み返すうちに、過去記事を何度も加筆修正することになるかもしれません。 第１章の最重要トピックと感じたのは、従属性の検定です。 ここでいう従属性とは「過去のトレード結果が次のトレード結果に影響を与えているかどうか」という意味です。 （検定対象を過去と現在の値動きに置き換えれば、これはまさしくランダムウォーク・モデルの検証になります。 またあるシステムのト

[kanbayashi]

Zスコアの計算方法