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多重共線性
多変量解析 の手法では、YとXの 相関 の高さを調べようとします。 この時、X同士に相関がないと、すんな... 多変量解析 の手法では、YとXの 相関 の高さを調べようとします。 この時、X同士に相関がないと、すんなり解析できます。 しかし、 実験計画法 を使ったりして、意識して集めたデータでもない限り、 普通はX同士には相関があります。 解析に支障が出るほどX同士の相関が強い時に、「多重共線性(たじゅうきょうせんせい)がある。」、と言います。 多重共線性が大きな問題になるのは、データの背景( メタ知識 )を知らないで、 多変量解析 をする時が多いようです。 多重共線性の例と、チェックの方法 X同士の相関 多重共線性の一番簡単な形は、 2つのXの組についての 相関性 と同じです。 相関が非常に高い組合せがある場合は、多重共線性もあると言えます。 すべてのXの組合せについて、散布図や相関係数を見てみると、一番簡単な形の多重共線性はチェックできます。 この図は、Rのpsychを使っています。 ダミー変数