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MAEとMFEにピーンときたら・・・あんたプロだね!謎 | 運に頼らないEAの運用方法について考えていく!
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History2ChartにE比率を追加しました。E比率とは[書籍]伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術[AA]... History2ChartにE比率を追加しました。E比率とは[書籍]伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術[AA]で紹介されている独自の比率です。MFE(最大順行幅)とMAE(最大逆行幅)を参入時のATRで正規化することで異なるマーケットでも比較できるようにしたものです。MFEやMAEはMT4の通常のバックテストでは分からないので見逃しがちですが非常に重要だと思います。適切なリンクが見つからなかったので各自で調べて下さい。 タートルの場合は異なるマーケット間のトータルの利益で考えているようですのでE比率は使える指標だと思います。FXの場合は単一市場(単一通貨ペア)での運用が多いと思いますのでE比率は参考程度でしょう。H2Cでは各ポジション毎にMAEとMFEを表示しますし、E比率を出せるくらいですから単純な平均も出せます。この数値はヒストリカルデータの正確さに左右されることは言うまでもあ