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AIC(赤池情報量規準)の導出過程
現在AIC(赤池情報量規準)について勉強しています。 対数尤度/平均対数尤度/期待平均対数尤度 といっ... 現在AIC(赤池情報量規準)について勉強しています。 対数尤度/平均対数尤度/期待平均対数尤度 といった似た言葉が多く混乱しています。 以下の記述は私の理解を整理したものですが、おかしな点はあるでしょうか? ----------------------------------------------- 以下のように記号を定義する θ:未知のパラメータ θ*:真のパラメータ θ★:パラメータの最尤推定量 K:モデルの自由パラメータ数 対数尤度:l(θ) 平均対数尤度のn倍:l*(θ) 期待平均対数尤度:l'*(K) 統計モデルの良さを評価したいとき ●(K-L情報量)が小さい(0に近い)モデルほど良いモデル ↓ ●(K-L情報量)は (定数)-(平均対数尤度) で表されるので (平均対数尤度)が大きいほど良いモデル ↓ ●(平均対数尤度のn倍)が大きいほど良いモデル (∵nは標本数であり一定