Rでステップワイズ回帰 - 井出草平の研究ノート

ステップワイズ回帰とは説明する変数(独立変数)に何を入れれば、最も説明力が高いモデルが作れるかを自動的に考えてくれるという方法だ。日本語ではSASのJMPのページの解説がよさそうに思えた。 www.jmp.com PCで統計パッケージを使って行えば、自動的に最もフィッティングの良いモデルの選択ができる、という触れ込みだが、実際には使うべきではない。仮説の無いデータ分析をすることがNGであることはウェブにもよく書いてあることだが、技術的にも、リッジ回帰、LASSO、Elastic Netといった洗練された方法があるので、現代でステップワイズ回帰をわざわざ行う理由が見当たらない。 ステップ関数を利用したステップワイズ回帰 ステップワイズ回帰はRの標準機能で走らせることができる。 まずはデータを読み込む。よく利用しているAERパッケージに含まれるCPS1985を今回も使って説明してみる。 データ