ランダムフォレスト(Random Forest)法を用いて株価予測を行ってみた。-03

photo by Desktopography 第三回。それでは今回行った手法について概要を説明していきます。 概要まず株価についてのデータが欲しかったので、pythonで株価をネット上からダウンロードして結合するスクリプトを作成。そしてその時系列データを元に前日のデルタ、ヒゲの長さ、出来高などの実測値、Moving Average,MACD,RSI,Bolinger Band,RW%R...などのテクニカル指標を合わせて70個ほど算出し、CSVデータとして保存します。 CSVデータをOpenOffice.orgで開いた状態。 そのデータセットを元にR上で学習させます。予測させる数値は『翌日の終値-翌日の始値』とします。一応Rのソースを下に載せておきます。 > library("randomForest") #RFパッケージの読み込み randomForest 4.5-25 Type rf

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情報量の多いエントリではない(やってみました、といった感じ)。