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新時代の MCMC を迎えるために – Hirofumi Shiba
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新時代の MCMC を迎えるために – Hirofumi Shiba
物質科学を震源地とする MCMC のイノベーションが,統計力学と統計学の分野に波及して来ています.その... 物質科学を震源地とする MCMC のイノベーションが,統計力学と統計学の分野に波及して来ています.その結果,ここ 10 年で急激に MCMC 手法の革新が起こりました.従来 MCMC が離散時間ベースだったところが,イベントベースかつ連続時間ベースなものにとって替わられようとしているのです.これら連続時間 MCMC はどのような手法なのか?従来法を超えるのか?どのような場面で使えるのか?……等々疑問は尽きません.この新たな手法を正しく受け止めるために,現状の MCMC への理解から,新手法がどのように生まれたかの軌跡を辿り,現状の理解を確かめます.