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PythonでMCMC(メトロポリス法)-ベイズ統計学: 知財ファイナンス・モデリング
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PythonでMCMC(メトロポリス法)-ベイズ統計学: 知財ファイナンス・モデリング
最近は状態空間モデリングの勉強をしています。その一環できちんとMCMCを理解しようとあれこれ資料を漁... 最近は状態空間モデリングの勉強をしています。その一環できちんとMCMCを理解しようとあれこれ資料を漁っていました。マルコフ連鎖モンテカルロ法を実装してみようというブログ記事や「計算統計 2 マルコフ連鎖モンテカルロ法とその周辺」などを読みつつ、メトロポリス法というシンプルなMCMCをPythonで実装してみました。 ■計算条件 ・2変量正規分布からサンプリング 【2変量正規分布】 ・b = 0.5 (ここでは適当にこの値にした) ・burn-in = 0 -サンプリングの挙動を確認するためバーンインは0とした ■Pythonコード #!/usr/bin/env python #-*- coding:utf-8 -*- import math import random import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt def metrop