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最尤推定(2章) - DSL_statblog
バイオインフォマティクス 作者: A.ポランスキ,後藤修出版社/メーカー: 丸善出版発売日: 2012/07/17メデ... バイオインフォマティクス 作者: A.ポランスキ,後藤修出版社/メーカー: 丸善出版発売日: 2012/07/17メディア: 単行本購入: 1人 クリック: 1回この商品を含むブログを見る 尤度:観測値x1,x2,…,xnは、それぞれが独立に観測された、同じ分布f(x,p)に従う確率変数Xの実現値とする。f()は離散分布、密度分布、あるいは累積分布のいずれかとする。ある固定された確率変数X=xnに対して、関数f(xn,p)をパラメータpの関数とみなす場合、f(xn,p)を観測値xnの尤度と呼ぶ。 最尤原理:高い確率の事象は低い確率の事象よりも頻繁に起きるので「実際に起きた事象はもっとも高確率の事象であった」と仮定する。pのもっともよい推定量は観測値の尤度を最大にするような値p^である。尤度はL(p,x) = L(p) = f(x1, x2, …, xN, p) = Πn=1 N f(xn,