第5章 戦略評価編 第5節ケリー基準(ベッティング法)｜カナヲ定量分析

今回もstefan jansen読んでいきましょう！ この内容は中々面白いと思います。株式市場にケリー基準を応用するという話ですからね(*'ω'*) ケリー基準とは ケリー基準はギャンブルで長い歴史を持っています。なぜなら、期末の財産額を最大化するために、さまざまな（しかし好ましい）オッズで（無限の）賭けのそれぞれにどれだけ賭けるかについてのやり方を教えてくれるからです。ベル研究所のクロード・シャノンの同僚であったジョン・ケリーによって1956年に情報レートの新しい解釈として出版されました。彼は新しいクイズ番組「64,000ドルの質問」で候補者にかけられた賭けに興味をそそられました。西海岸の視聴者が3時間の遅延を利用して、受賞者に関するインサイダー情報を取得しました。 ケリーは、オッズが良好であるが不確実性が残っている場合、長期的な資本成長に最適な賭けを解決するためにシャノンの情報理論への

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“b：オッズは、1ドルの賭けに勝った金額を定義します。オッズ= 5/1は、賭けが勝った場合に5ドルの利益に加えて、1ドルの資本の回復を意味します。 p：確率は、好ましい結果の可能性を定義します。”