カルマンフィルタの勉強(２つの値の合成) - Qiita

はじめに カルマンフィルタを使えるようになりたいと思っているのですが、初っ端から躓いたので、勉強しながら、そのその過程を少し記録として残せればと思います。 確率統計を殆ど勉強してこなかったので、多くの書籍等で自明の事項として扱っている部分についていけず、また、一般化された数式がプログラマにとって逆に分かり難く、シンプルな例で具体的な計算が欲しかったこともあり、私なりの解釈で本当に初歩から考えてみたものです。 いろいろ誤りもあるかもしれませんが、同じレベルの人の勉強の助けになれば幸いです。 なお、内容はこちらを大いに参考にさせていただいております。 カルマンフィルタとは カルマンフィルタの基本はそれぞれ誤差を持った２つの値として「過去の事象から予測した値」と「新しく観測した値」の２つの値から、最も尤もらしい現在の推定値を更新していくものと理解しています。 本記事では、単純に「２つの確率変数を

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