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Pythonで時系列解析(因果推論) - Qiita
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Pythonで時系列解析(因果推論) - Qiita
from statsmodels.tsa.stattools import coint results = coint(x, y) # # x, y: array_like, 1d stat =... from statsmodels.tsa.stattools import coint results = coint(x, y) # # x, y: array_like, 1d stat = results[0] # 統計量 pvalue = results[1] # p値 pvalueが基準(0.05など)より小さい場合、共和分の関係にないという帰無仮説が棄却 参考: https://www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.tsa.stattools.coint.html グレンジャー因果性検定 前提 下のブログにあるように、以下のようなステップを踏んでから因果性検定を行います VARモデルを推定する前に、まず個々の原系列に対して単位根検定を実施する そもそもただの回帰関係が見たいだけなら、気にせずVARモデルを計算して良い