簡単な粒子フィルタの実装 - Qiita

動機 今まで時系列データの予測にはカルマンフィルタを使う事が多かったのですが、そろそろ粒子フィルタにも手を出してみるか、ということでコードを書いてみました。 ただ今回の例は、季節周期などへの分解には対応していません。また、平滑化も行っていません。ご了承下さい。 参考文献 予測にいかす統計モデリングの基本―ベイズ統計入門から応用まで 時系列解析入門 「予測にいかす統計モデリングの基本」だけでも、この記事の内容であれば実装可能だと思います。 粒子フィルタ概要 状態空間モデルの一種です。時系列をシステムモデルと観測モデルで表現出来るようなモノを状態空間モデルと呼びます。したがって、状態空間モデルは観測可能なデータの裏側にある状態（メカニズム）を組み込む事が出来るモデルになります。 その中で線形、ガウス型で記述されたモノがカルマンフィルタです。カルマンフィルタの欠点としては、ノイズに正規分布を仮定

[aidiary]

パーティクルフィルタ

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