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【簡単にわかりやすく解説】統計や機械学習にも出てくるコピュラとは?Copulaの日本語は?【コピュラ入門】 | Quant College
コピュラとは、複数の周辺分布をインプットにして、1つの同時分布をアウトプットする関数のことである... コピュラとは、複数の周辺分布をインプットにして、1つの同時分布をアウトプットする関数のことである。 大まかなイメージとしては、 周辺分布+コピュラ=同時分布 と思っておけばよいだろう。 周辺分布は1つの原資産の到達確率のことで、例としては、日経平均があるストライクに到達する確率や、S&P500があるストライクに到達する確率のことである。 同時分布とは、原資産1がストライク1に到達してかつ、原資産2がストライク2に到達する確率、といったものだ。 よって同時分布には、個別の原資産の周辺分布の情報に加えて、複数の原資産の依存関係の情報が含まれる。そこで、周辺分布と依存関係を分離して、それぞれを別々に指定するために、コピュラが用いられる。 簡単なケース 2つの原資産について、周辺分布は正規分布、コピュラはガウシアンコピュラを用いると、同時分布は二次元正規分布になる。 また、周辺分布はt分布、コピュ
2023/10/28 リンク