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Variational Bayes 入門 – MIIDAS Science Blog
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Variational Bayes 入門 – MIIDAS Science Blog
こんにちは。 本日は変分ベイズやります。ちなみに呼び方はいくつかありまして、変文ベイズ、変分推論、... こんにちは。 本日は変分ベイズやります。ちなみに呼び方はいくつかありまして、変文ベイズ、変分推論、Variational Approximation(変分近似)など。 変分とは? そもそも変分ってなに!って感じですよね。実はこれ微分方程式とか汎関数とかが関わってます。 例えば点推定である最尤法はスコア関数(対数尤度)を微分して解を求めますよね。変分法はこれを拡張した概念です。 つまり、関数の関数の微分が変分です。 変分とは汎関数の微分です。詳しくは調べていただくとすぐわかりますが例えば最短曲線など求めるときはオイラーラグランジュ方程式と変分法を用いたりします。 変分ベイズとは? 事後分布を求める手法の一つです。MCMCと同じ感じ?と思った方もおられると思います。はい、MCMCも事後分布を求める手法です。 mcmc入門-gibbs-sampling ではもういきなりですがVBとMCMCどっち