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pythonの状態空間モデルパッケージ「pykalman」を使ってみる - root3のメモ帳
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経緯 「状態空間モデルで分析」といえば現状RのdlmやKFASの領分なのですが、現在pythonの方が熱いし、何... 経緯 「状態空間モデルで分析」といえば現状RのdlmやKFASの領分なのですが、現在pythonの方が熱いし、何より、 モデリング以外をpythonで書いたのにモデリングだけRで書く って気持ち悪くない?という事で、聞き込みしたり調べたりしたらどうやら「pykalman」なるパッケージが存在するという話を聞き、試して見たという感じ*1。 「状態空間モデルとはなんぞや?」みたいな話は気が向いたら別の日に書きます。状態空間モデル知らない人向けにこの記事書くの敷居高くない?とか言わない また、今回は本当に導入だけです。pykalmanの使い方に関する、こみ入った話もいつかすると思います。 使い方 マニュアルはここです。 今更気づいたんですけど、最終更新が2012年でversionが1.0未満って考えるとちょっと使いづらいかもしれません。 インストール マニュアルには色々書いてありますが、他の方法