スパース推定とは？理論とオススメ本を紹介！｜スタビジ

本記事では、スパース推定についてまとめていきます。スパース推定とは特定のパラメータを0と推定すること。はたしてパラメータを0と推定することでどのようなメリットがあるのでしょうか？ スパース推定は、変数が非常に多い高次元データを扱う上で非常に有用な手法です。 そんなスパース推定について見ていきましょう！ 予備知識として、このページを見る前に正則化についてまとめている以下のページを見ていただけるとより理解が深まると思います。 スパースとは何か？スパースとは、日本語で「疎」という意味。 スパース推定とは「パラメータに0が多くなるように推定すること」です。 それが何の役に立つのでしょう？ 世の中のデータを解析するときにはパラメータは0と推定したいことが多くあります。 例えば、回帰に置ける回帰係数の推定で便利です。 説明変数が多い場合に目的変数に関係ない説明変数への係数は0と推定したいです。 このと