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Lasso(ラッソ)回帰・Ridge(リッジ)回帰を線形回帰を比較して実装してみよう!|スタビジ
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Lasso(ラッソ)回帰・Ridge(リッジ)回帰を線形回帰を比較して実装してみよう!|スタビジ
線形回帰・Lasso回帰・Ridge回帰とは 今回比較するのは、通常の線形回帰・Lasso回帰・Ridge回帰です。 ... 線形回帰・Lasso回帰・Ridge回帰とは 今回比較するのは、通常の線形回帰・Lasso回帰・Ridge回帰です。 簡単に、三つの手法について見ていきましょう! 通常の線形回帰通常の線形回帰は残差\({\bf y}-{\bf X}{\bf \beta}\)が最小になるように\(\beta\)を推定します。 つまり、次の式を最小化するように\(\beta\)を推定します。 \begin{eqnarray*} \|{\bf y}-{\bf X}{\bf \beta}\|_2^2\\ \end{eqnarray*} Ridge回帰 Ridge回帰は正則化手法であり、多重共線性などが起きていて通常の線形回帰ではパラメータが推定できないような場面でも罰則を与えることで推定できるようにしたものです。 次の式を最小化するように\(\beta\)を推定します。 \begin{eqnarray*} \|{