TOPIX銘柄は翌日反発する。逆張りトレードの利回り検証 - これからの「お金」の話をしよう

こんにちは。hohetoです。 以前、システムトレードにおいて、単純なルールでも年間10～20%の利回りを出すことが可能であろう、という話をしました。 we.love-profit.com 以下、抜粋です。 例えば、「前日の騰落率がトップ10の銘柄を売り、ワースト10の銘柄を買う」というルールで毎日売買したとすると、直近5年平均の利回りはどうなると思いますか？ A）5％ B）10％ C）20％ このルールは、「株価は反発するであろう」という予測を元にした、典型的な逆張り手法です。 このように、一部を買い（ロングし）、一部を売る（ショートする）という売買手法は、「株式ロングショート」などと呼ばれ、ヘッジファンドでもよく用いられる手法です。 このようにして余計な市場全体の上げ下げを打ち消すわけですね。 このルールについて、ukiが実際に検証してくれたので、結果を見てみましょう。 1. 前提条件