クオンツ投資家の弾薬はまだ半分未使用、リスク去らず－ＪＰモルガン - Bloomberg

（ブルームバーグ）：ボラティリティと価格トレンドに基づいて機械的に売買するクオンツ戦略を採用する投資ファンドによる売りが８月の米国株の下げを増幅させたが、クオンツファンドのこうした動きはまだ半分しか終わっていないと、ＪＰモルガン・チェースのデリバティブストラテジスト、マーコ・コラノビッチ氏が指摘した。 先物のトレンドに追随する戦略やリスク・パリティと呼ばれる資産配分テクニックを使うトレーダーらは恐らく、さらに1000億ドル（約11兆9000億円）相当の株式を今後１－３週間に売る必要があると、コラノビッチ氏が３日のリポートで推計した。推計額は１週間前のリポートでの最大3000億ドルから減っているものの、同氏によれば投資家はリスクが過ぎ去ったと考えるべきではない。 ＲＦラファティのチーフ市場ストラテジスト、リック・ベンシニョール氏は「大規模な資金が、テクニカルやクオンツ型のモデルにのっとっ

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“リスク・パリティと呼ばれる資産配分テクニックを使うトレーダーらは恐らく、さらに1000億ドル（約11兆9000億円）相当の株式を今後１－３週間に売る必要がある”