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アセットアロケーションの重要性と難しさを示す問答(2) - 投資信託のブログ|ファンドの海
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アセットアロケーションの重要性と難しさを示す問答(2) - 投資信託のブログ|ファンドの海
今回も読者からの質問に答えます。今回は、現代ポートフォリオ理論によって配分したアセットアロケーシ... 今回も読者からの質問に答えます。今回は、現代ポートフォリオ理論によって配分したアセットアロケーションだって、運用していくうちに基にしたデータが変わっていっちゃうじゃないか、という質問。大事な問いですね。 引き続き、sean.さんの質問の全文はこちらです。今回は2つめの質問について。 その質問を引用します。なかなか鋭い突っ込みですよ。 ” 現代ポートフォリオ理論”は、『アセットクラスへの配分比率によって期待リターンとリスクを事前に計算し、さらに効率的フロンティア曲線上の位置を示すことによって、最適な資産配分を検討することが出来る』ことを意味していますね。しかし、この計算は過去のデータに基づいて行われます。アセットクラス毎のリターンやリスク、あるいはアセットクラス間の相関係数は変化しないものなのでしょうか。例えば、エマージング株式にしても、中国を始めとする現在の新興国の規模や影響力は、20年前