KalmanFilter の動きを可視化する 一次元版 - StatsFragmentsKalmanFilter をきちんと理解したいのだが いまいち 具体的な動作がわからない、、、ということで実装 & 可視化してみた。 KalmanFilter とは 誤差が乗っているであろう観測値の系列について、直前の観測と現在の観測を用いて 真の状態を推定する手法。例えば GPSで取得した位置情報から、正しい位置を推定する 取得可能な経済指標から 真の景気の状態を推定する カルマンフィルター - Wikipedia 理論 はてなの TeX 記法で うまく数式がかけないところがあるので 英語版 wikipedia の数式を使う。KalmanFilter はある時点で観測を行うたびに 入力値を使って次の状態を予測するとともに、現時点の予測値を補正する処理を繰り返す。 予測: k-1 時点の値を利用して予測した k 時点での"真値の予測値" k-1 時点の値を利用して予測した k 時点での「真
