「恐怖の指数」VIXは市場の変動を予測しているのか
昨年来、S&P500指数の今後30日間の変動率を予測する指標VIX が投資家の注目を浴びている。しかし、実際のVIXはむしろ過去半年前後のS&P500騰落率と変動率に影響されており、過去の市場の混乱を反映していることに注意して利用すべきであろう。
VIX指数 - 世界四季報
▼投資家の心理を探る「恐怖指数VIX」とは？(All About) VIXとは、「ボラティリティ・インデックス」の略称で、アメリカのCBOE（シカゴ・オプション取引所）が、アメリカの主要株価指数の一つである「S&P500」を対象とするオプション取引の値動きを元に算出・公表しているものです。 ■VOLATILITY S&P 500(Yahoo!Fainance)※チャート このVIXは将来の投資家心理を示す数値として利用されており、「恐怖指数」という別名が付けられています。 ▼VIX 恐怖指数チャート ■VIX指数年表 [1993年] Duke UniversityのRobert E. Whaley 教授によって提唱される。12/24に過去最低の9.48を記録する [2003年] ボラティリティの対象がS&P100からS&P500に変更される [2004年] 3月にVIX指数先物がCBOEで
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