pythonでファイナンス計算 - saito’s blog先日会社で退職金の説明会がありました。それによると退職金の一部を確定拠出年金として自分で運用しなくてはいけないとのことで、ポートフォリオを設計する必要あります。今時は各種金融機関がポートフォリオのシミュレーターを公開していますし、Excelを使って計算するという方法もありますが、ここでは例によってpythonでポートフォリオの設計をやってみます。 実は、pythonにはnumpyやscipyといった科学計算のライブラリやcvxoptという最適化計算のライブラリがあるので、それらを利用すれば簡単かつ高速に最適なポートフォリオを計算することができます。 ちなみに、僕はファイナンス理論の専門家ではないので、ここに書いてある記述が正確であるという保証はできません。あしからず。 分散共分散行列を計算する 各投資対象のリスクと投資対象同士の相関係数が分かっているならば、分散共分散行列は行列計算で計算で
