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Juliaで書いたSV modelへのSMCのコード。シンプルなブートストラップフィルタ+適応的リサンプリングを... Juliaで書いたSV modelへのSMCのコード。シンプルなブートストラップフィルタ+適応的リサンプリングを採用。使うためにはDistributionsパッケージが必要。今回は(phi, sig, beta) = (0.91, 1.0, 0.5)とした。サンプルサイズとパーティクルの数はそれぞれ1000とした。大体の環境で1秒もかからず計算終わるはず。以下結果とコード。 # Bootstrap Filter (Gorodn et al.1993) for a simple SV model # I use adaptive resampling # x_t=phi x_{t-1}+N(0,sigma^2) # y_t= beta*exp(x_n/2)*N(0,1) # # Input data: observation # N: Number of particles #