エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
CAPM(証券市場線の導出)
証券アナリストの勉強をしておりますが、 効率的フロンティアと資本市場線に関して、 ポートフォリオP(... 証券アナリストの勉強をしておりますが、 効率的フロンティアと資本市場線に関して、 ポートフォリオP(証券iと市場ポートフォリオm)の接線の傾きの算出は (1){E(R,i)-E(R,m)/(σ,im-σ,m^2)}*σ,mとなり、 ※ E(R,i) 証券iの期待収益率 E(R,m) 市場ポートフォリオmの期待収益率 σ,im iとmの共分散 σ,m^2 mの分散 σ,m mの標準偏差 (1)式はCML(資本市場線)の傾きと等しいから (2)[E(R,i)-E(R,m)/(σ,im-σ,m^2)]*σ,m = [E(R,i)-R,f]/σ,m ※ R,f 安全利子率 となるそうですが、 (2)式から以下の(3)式が算出される過程がどうも理解ができません。 (式を移行、整理してもならないのですが・・・・・) (3)E(R,i)-R,f = (σ,im/σ,m^2)*[E(R,m)