R-Basic-Timeseries

Rには1960年から1986年までのイギリスのガス消費量を四半期ごとに観測した次のような時系列データUKgasがある。 通常のデータの基本的な統計的特性を表す統計量として、平均、分散、相関などが用いられている。これに対応して時系列では、平均、自己共分散(autocovariance)、自己相関(autocorrelation)と呼ばれる統計量がある。 時系列{y1,y2,…,yn-1,yn}の標本平均は で定義される。時系列の平均や自己共分散の性質が、時間が経過しても変化しない場合、その時系列を定常時系列と言い、それらの性質が何らかの形で変化するものを非定常時系列と言う。 定常時系列について標本データのytとyt-kとの標本自己共分散関数は 標本自己相関関数は で定義され、次のようにacfという関数で計算することができる． > acf(x, type =””, plot = TRUE,..

[stranger2ex]

時系列データをRで。これはよい。