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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 古い内容:OP戦略の考察
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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 古い内容:OP戦略の考察
昨日(8/17)は、日経225が大暴落したこともあり、IVが異常に高騰しました。期近ATMで約45%という常... 昨日(8/17)は、日経225が大暴落したこともあり、IVが異常に高騰しました。期近ATMで約45%という常識を超えた状態であります。さて、この状態が常識を超えているかどうかについて、考えてみたいと思います。 ●今までの常識(過去のボラティリティチャートより) ここ3年間あまりの、IVとHVのチャートを見てみましょう http://www.option-dojo.com/kn/225_latest.html HVは、最低7%、最高34%、多くは、10%~25%に入り、平均は17%程度 IVは、最低13%、最高31%、多くは、15%~25%に入り、平均は19%程度 2つのグラフを比較して、全般的に言えることは、HVよりIVが高めに推移している ※このチャートのIVの出し方は、以下の条件のものを平均していることに注意 ・満期まで3日以上あるオプションのうち、直近3ヶ月間のオプション ・3価額以