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ベーシス・スワップ
といっても、マーケットの人以外には聞きなれないし興味も無いかもしれませんが、まあ愚痴だとおもって... といっても、マーケットの人以外には聞きなれないし興味も無いかもしれませんが、まあ愚痴だとおもって聞いてください。 スワップというのは文字通り「交換」を意味し、金融取引において「等価と思われるキャッシュフローの交換」をさします。…と思われる、と書いたのは、そこに将来の変動要因が入っているからであって、それゆえ、スワップ取引の残高も時価変動リスクにさらされる。そしてその時価というが最終的には需給で決まってくることもほかの金融商品と同じです。 ベーシス・スワップというのはスワップのうち「異なる変動金利のフローの交換」と定義されます。典型的な一つのカテゴリーとして、ドルの変動金利(たとえばドルの6ヶ月LIBOR)と円の変動金利(たとえば円の6ヶ月LIBOR)とを交換する契約がそれにあたります。この取引はたとえば、ドル6ヶ月LIBORと交換するとき円6ヶ月LIBORに対してどれだけのプレミアムないし