kｰfoldクロスバリデーションを用いたLassoにおける変数選択の安定性[R] - 井出草平の研究ノート

kｰfold CVのやり方はこちら。 ides.hatenablog.com また、結果にどのくらいの安定性があるか、計算のたびに異なる乱数を与え、kｰfold CVのLassoの計算を100回反復した。1) 独立変数側で選ばれた変数の回数、2)選ばれた時の推定値の平均とその標準偏差を計算した。 kｰfolds cvを行った場合 # 乱数シードの設定 set.seed(1234) seeds <- sample(1:10000, 50) # 結果を保存するリストを初期化 coefficients_list <- list() # 50回の推定を実行 for (i in 1:50) { set.seed(seeds[i]) cv_fit <- cv.glmnet(X, price, alpha=1, nfolds=5) best_lambda <- cv_fit$lambda.min fit