数理ファイナンス - Wikipedia

数理ファイナンス（すうりファイナンス、英語: mathematical finance）は、応用数学の一分野であり、証券市場に関する学問である[1][2]。 概説[編集] 金融経済学の基本定理、特に資産価格理論と市場に対し密接である。ミクロ経済学の議論では、競争市場において価格は需要関数と供給関数から導かれる均衡条件によって決まる部分均衡と、消費者や生産者がすべての財の価格を与えられたものとして行動する一般均衡の議論がある。数理ファイナンスでは、一般均衡が証券市場で成立していると仮定している。 また、一般均衡が議論の前提であるため、証券価格の相対価格は導出されるが、絶対価格の議論がなされない。例えばブラック-ショールズモデルにおいては、株価と債券価格がすでに与えられたものとして、デリバティブの価格を導く。ところがこの株価の水準がなぜその値なのかということは一切語っていないのであり、無裁定原

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