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システムトレーダーのためのデータ分析|藍崎
バックテストでわかるのは、バックテストを行った結果だけであって、そのトレードシステムが将来、「ど... バックテストでわかるのは、バックテストを行った結果だけであって、そのトレードシステムが将来、「どの程度の利益を見込めるのか」、「いいときと悪いときの振れ幅がどれくらいか」といった未知の数字の推定はできません。 リアルトレードでのEAのドローダウンは「偶然によるものか」、「システムを停止するべき異常事態か」、これを判断しなければいけない状況が必ず訪れます。 この判断を ● 主観でしてしまうのか、 ● データ分析によって判断基準を設けておくのか、 どちらが良いかを考えるとデータ分析の必要性は明確だと思います。この記事ではトレードでよく使われるデータ分析をいくつか解説します。 ◆モンテカルロ分析 モンテカルロ分析はトレードの結果のように不確実なものの将来起こりうる結果を推定するために使われる数学的な技法です。正確な推定ができるためトレード以外でも販売予測、株価、天気予報などさまざまなところで活用