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パネルデータ分析について - Qiita
はじめに 東北大学/株式会社Nospareの石原です.本記事では,パネルデータモデルの識別・推定方法を紹介... はじめに 東北大学/株式会社Nospareの石原です.本記事では,パネルデータモデルの識別・推定方法を紹介します.まず,係数が時間に依存しない一般的な線形モデルの識別・推定方法を紹介し,その後,係数が時間に依存するモデルやノンパラメトリックモデルについて考えます.最後に,より複雑なパネルデータモデルの識別についての自分の研究結果を簡単に紹介します. 固定効果モデル まず,次のような単純な固定効果モデルを考えます: $$ Y_{it} = X_{it}^{\top} \beta + \alpha_i + u_{it}, \ \ \ i = 1, \ldots, n, \ \ t = 1,2 \tag{1}$$ ここで,$u_{it}$ は時間に依存する観測できない誤差項で,$\alpha_i$ は固定効果と呼ばれる時間に依存しない誤差項です.簡単のため,2期間のデータしかないという状況を考え