【特集】時系列解析 - 岩波データサイエンス

Ｒによる状態空間モデリング（伊東宏樹）dlmでもKFASでも、観測値中の欠測はNAとしておくと、補完されます．北川の解説にもあるように，欠測の扱いが容易なのが状態空間モデルの特徴なので，活用しましょう． KFASの原論文 Jouni Helske KFAS: Exponential Family State Space Models in R ［KFASでの非正規モデルの計算法についても触れている］ 岩波データサイエンスVol.1の特集「ベイズ推論とMCMCのフリーソフト」の伊東，松浦，伊庭（２番目）の解説でも，状態空間モデルや関連するベイズモデルについて取り上げていますので，あわせてご覧頂くと，より広い視野からの理解が可能になると思います． 粒子フィルタを実装してみる（刊行委員会）サンプルコード（Vol.6の本文のコード＋作図の部分） ダウンロード 上記用のテストデータ ダウンロード