特集のコラム記事に関するQ and A （伊庭幸人） （随時訂正・加筆します．2017/06/26 細部に加筆） - 岩波データサイエンス

特集のコラム記事に関するQ and A （伊庭幸人） （随時訂正・加筆します．2017/06/26 細部に加筆） ［状態空間モデルのパラメータ推定］ Q.「状態空間モデルを階層ベイズモデルの一種とみなす」ことの実用上の意味はなんでしょうか． dlmやKFASで計算した結果とStanやJAGSでの計算結果を比較検討することができます．より発展的には，状態空間モデルに階層構造を組み込むなど，より自由なモデリングを行う契機になると思います． Q.状態空間モデルの信頼区間について「（異論はあるかもしれないが）ベイズ信頼区間（確信区間）の一種」とありますが，どのような「異論」が想定されるのでしょうか． カルマンフィルタについては，ベイズ的な面を表に出さないで「マルコフの定理による最良線形推定」という枠組みで論じているテキストがあります．この方向を推し進めれば，状態の信頼区間についても非ベイズ的な解釈