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(論文)『金融マクロ計量モデル』の概要 : 日本銀行 Bank of Japan
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(論文)『金融マクロ計量モデル』の概要 : 日本銀行 Bank of Japan
2011年10月6日 石川篤史*1 鎌田康一郎*2 倉知善行*3 寺西勇生*4 那須健太郎*5 全文 [PDF 1,265KB] 要旨 ... 2011年10月6日 石川篤史*1 鎌田康一郎*2 倉知善行*3 寺西勇生*4 那須健太郎*5 全文 [PDF 1,265KB] 要旨 本稿は、日本銀行で開発を進めている『金融マクロ計量モデル』(Financial Macro-econometric Model、以下FMM)の解説である。FMMは、金融セクターとマクロ経済セクターの2部門からなる中規模・構造モデルである。FMMによって、金融・実体経済間のフィードバックが生み出す様々な現象を定量的に分析することが可能となった。FMMの最大の特徴は金融セクターにある。銀行のリスク管理行動を現実に即してモデル化しており、その構造は世界でも数少ないものである。こうしたFMMは、特にマクロ・ストレス・テストに用いるものであり、金融システムの頑健性やそのマクロ経済への影響を様々な角度から整合的に検証することができる。 本稿の作成過程で、細野薫(学習院