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離散時間ロジスティック回帰モデル解説
2. 1 本資料の目的(1/2) • 対象文献: 森平爽一郎(2009), デフォルト確率の期間構造推定~離散型 生... 2. 1 本資料の目的(1/2) • 対象文献: 森平爽一郎(2009), デフォルト確率の期間構造推定~離散型 生存分析アプローチ • 森平著『信用リスクモデリング-測定と管理-』, 朝倉書店に所収 • (参考)同書のその他の内容 – 0 目的と要約 – 1 信用リスクのある債権(債券)の評価:誘導型モデル – 2 実績デフォルト率の推定 – 3 1期間デフォルト確率推定 – 4 デフォルト確率推計―拡張と検証 – 5 デフォルト確率の期間構造推定~離散型生存分析アプローチ – 6 デフォルト確率推定のオプションアプローチ – 7 デフォルト時損失率、回収率 – 8 デフォルト相関・資産相関 – 9 損失分布推定と経済所要資本決定 題材はコレ 3. 2 本資料の目的(2/2) • 「離散時間ロジスティック回帰モデル」の日本語による一級の解説文を読む – 有用であるにもかかわらず、日本では
2018/10/12 リンク