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不等間隔の状態空間モデル - StatModeling Memorandum
日付単位とかでデータを取ることが多いこのご時世、等間隔の状態空間モデルを使うことが多いと思います... 日付単位とかでデータを取ることが多いこのご時世、等間隔の状態空間モデルを使うことが多いと思います。しかし、ふと不等間隔の状態空間モデルってどうやるんだろーとつぶやいたところ、ご指導いただきました。いつも大変感謝です。 .@berobero11 細かく等間隔に切って欠測扱いにするのが基本．欠測で速度のおちないブロックサンプラーが有用になる．非線形常微分方程式でデータのない部分を「解いてしまう」方法は逐次モンテカルロ限定かな？ ほとんど観測がないならカーネル回帰に直す方法もありますが端が近似になる— baibai (@ibaibabaibai) 2015, 2月 19 .@berobero11 間違ってもカルマンフィルタで補間してから，別の状態空間モデルをカルマンフィルタであてはめたりしないように．— baibai (@ibaibabaibai) 2015, 2月 19 @berobero11
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