時系列分析 ３

目次 時系列分析 ３ 白色雑音 白色雑音 自己回帰モデル（AR Model) 自己回帰モデル（AR Model) 自己共分散関数 Yule-Walker方程式の導出 自己共分散関数の求め方 ARモデルとスペクトル スペクトル（m=1の場合） スペクトル（m=1の場合） スペクトル（一般の場合） ARモデルの推定 PPT Slide PPT Slide ARモデルによる予測 予測誤差の性質 長期予測 長期予測の誤差 例： 長期予測 次数選択の問題 FPEによる次数選択 FPE 情報量規準（AIC) ARMAモデル ARIMAモデル SARIMAモデル シミュレーション 一様乱数の作り方 いろいろな乱数の作り方 PPT Slide ARモデルによるシミュレーション 多変量AR(MAR,VAR)モデル 使用データ 金融政策の分析とシミュレーション ー 時系列モデルによる分析・予測・制御 － PP