VIXとS&P500の株価の関係性をあらためて確認してみる : 村越誠の投資資本主義
買いは半年ROMれ、売りは1年ROMれってのがもしかすると相場の常識なのかもね。 年末年始ということもあるので、大したニュースフローもないわけなので、最近はChat GPTを駆使して色々なデータを検証しているので、今回も簡単なデータ検証でわかったことについて書いていきたい。 株価動向の緊張感を見る上で、VIXの数値を見るというのは誰もがやっているごく一般的なものであるが、あらためてVIXの数値とS&P500のパフォーマンスについてどういう関係性になるのかというのをデータ化して見てみたいと思う。 まず横軸をVIXの数値、縦軸をS&P500の1年後パフォーマンスにしたデータを見てみよう。 【VIXと1年後S&P500のパフォーマンス】 このデータを見る限り、VIXが高くなった時に買うべしという説は合っているように見える。 実際にVIX30以上で1年後パフォーマンスがマイナスなんていうデータは非
アングル：世界的な景気後退の予兆を告げる「9つの指標」
６月２１日、米中貿易摩擦が先行き不安を助長し、主要中央銀行が新たな緩和策を準備しつつある中で、投資家は世界的な景気後退（リセッション）をいち早く警告してくれる指標がないか目を凝らしている。５月撮影（２０１９年 ロイター/Jason Lee） ［２１日 ロイター］ - 米中貿易摩擦が先行き不安を助長し、主要中央銀行が新たな緩和策を準備しつつある中で、投資家は世界的な景気後退（リセッション）をいち早く警告してくれる指標がないか目を凝らしている。 米国のリセッションを予告する最も信頼性の高い指標の１つとされる国債利回りの長短逆転（逆イールド）は既に現実化した。ただ世界的なリセッションを予想するのはもっと難しい。ほとんどの国は米国ほど幅広いデータがそろっていないし、世界全体がリセッションに陥ったケースは少なく、直近の２００９年の前となると１９９０─９１年までさかのぼらなければならない。
調べものリンク集
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