研究内容数理ファイナンスにおけるいくつかのテーマ、特に 「金融市場の数理モデルにおける流動性の問題」 「計量的リスク管理・計測手法」 に興味を持っている。より具体的なテーマとして 「マーケットインパクトを考慮した市場モデルにおける最適執行問題」 に関して研究を行なっている。その他、 「流動性を考慮したエージェントベースの株価モデル」 「極値理論の計量的オペレーショナルリスク管理モデルへの応用」 「漸近展開を用いたデリバティブ価格計算手法」 等にも着手している。
加藤 恭｜教員紹介｜CSFIの教員・組織｜CSFI
研究内容数理ファイナンスにおけるいくつかのテーマ、特に 「金融市場の数理モデルにおける流動性の問題」 「計量的リスク管理・計測手法」 に興味を持っている。より具体的なテーマとして 「マーケットインパクトを考慮した市場モデルにおける最適執行問題」 に関して研究を行なっている。その他、 「流動性を考慮したエージェントベースの株価モデル」 「極値理論の計量的オペレーショナルリスク管理モデルへの応用」 「漸近展開を用いたデリバティブ価格計算手法」 等にも着手している。
VOLATILITY INDEX JAPAN (VXJ)｜CSFIの活動｜CSFI
VXJ研究グループは、日本の株式市場における将来のボラティリティに対する一つの指標としてVolatility Index Japan (VXJ) を公開します。 Update: 20090423What's new? RSS配信を開始しました。時系列データ（Excel形式）も公開中です。 RSS VXJの更新をRSS配信しています。 03/30 Mon 49.37 03/31 Tue 50.25 04/01 Wed 44.15 04/02 Thu 42.81 04/03 Fri 39.21 04/06 Mon 39.76 04/07 Tue 39.00 04/08 Wed 41.11 04/09 Thu 39.55 04/10 Fri 37.98 04/13 Mon 40.63 04/14 Tue 41.06 04/15 Wed 40.07 04/16 Thu 39.34 04/1
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