RでVIXと日経VI | smile
RでVIXと日経VIをplotしてみる quantmodでVIXの時系列データを取得、日経サイトからVI謹製csvデータを取得、xtsにしてマージして plot #plotting VIX vs Nikkei VI using quantmod in R library(quantmod) # library(ggplot2) # VIXデータ getSymbols("^VIX") # Nikkei VI url <- "http://indexes.nikkei.co.jp/nkave/historical/nikkei_stock_average_vi_daily_jp.csv" df <- read.csv(url, fileEncoding="CP932") N225VI <- as.xts(read.zoo(df[1:nrow(df)-1,])) # merge IV = na.
VOLATILITY INDEX JAPAN (VXJ)｜CSFIの活動｜CSFI
VXJ研究グループは、日本の株式市場における将来のボラティリティに対する一つの指標としてVolatility Index Japan (VXJ) を公開します。 Update: 20090423What's new? RSS配信を開始しました。時系列データ（Excel形式）も公開中です。 RSS VXJの更新をRSS配信しています。 03/30 Mon 49.37 03/31 Tue 50.25 04/01 Wed 44.15 04/02 Thu 42.81 04/03 Fri 39.21 04/06 Mon 39.76 04/07 Tue 39.00 04/08 Wed 41.11 04/09 Thu 39.55 04/10 Fri 37.98 04/13 Mon 40.63 04/14 Tue 41.06 04/15 Wed 40.07 04/16 Thu 39.34 04/1
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