コピュラの金融実務での具体的な活用方法の解説
copula t E-mail: hironobu.tozaka@boj.or.jp E-mail: toshinao.yoshiba@boj.or.jp copula n X1,…, Xn X1,…, Xn F (x1,…, xn ) F1,…, Fn Joe Nelsen Frees and Valdez Bouyé et al. Embrechts, Lindskog and McNeil F (x1,…, xn ) F1,…, Fn n F C C C F1,…, Fn C (F1,…, Fn) F1,…, Fn C n F F1,…, Fn C u = (u1,…, un ) ui ∈[0, 1] C c (u1,…, un ) = ∂n C (u1,…, un ) /∂u1…∂un Xi fi (xi) F f C t Nelsen Bouyé et al. Pr (X1 ≤
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コピュラと金融工学の新展開（？）
