はちご先生2 | Tori Box
1で株式現物市場について述べましたが、続いて株式デリバティブ（派生商品）市場。 通常、デリバティブはオプション・フューチャー・その他デリバティブという風にいわれます。 その中で一番簡単で有名なのが先物だと思われます。 先物はある期日（満期日）での当該銘柄（指数）の指定値で決済されるという派生商品です。例えば日経平均先物は、日経新聞社が発表している日経225種といわれる指数に連動するデリバティブです。 一般に間違えられやすいのですが、先物は先渡し契約の一つの分野です。これは指定期日に指定した値段で決済を行うことを先渡し契約といいます。例えば現物株を指定値段（例えば3ヵ月後の引値など）で売買することを先渡し（フォワード）契約といいます。 この先渡し契約を標準化して上場させたものを先物（フューチャー）といいます。時々このへんの知識があいまいな方が「先物をOTCで売買したいんですが、、」というとん
はちご先生 | Tori Box
はちご先生に触発されて、株式市場まわりに書いてみるなど。 普通の方は株を買うとき、「東京証券取引所」で取引をされることがほとんどだと思われます。 ですが、東証で株を買ってその後どうなってるか気にしない方も多いと思われます。 ので、決済についてとか、OTCマーケットとか、レンディング市場について少し書いてみようと思いいます。 普通東証で株を買うと、T（トレードデート、実際に株を買った日）+3（営業日）で実際の株券と現金の受け渡しが行われます。つまり、4月1日に株を買ったとして（土日をはさまないとすると）4月4日に実際に株券と現金の決済を行います。 普通の方はいわゆる「カウンターパーティ」リスクなんぞなにそれ？って感じだと思います。デリバティブなどの”相手と1対1で取引する”場合は、取引相手がもしかしたらつぶれて、買った株券渡してもらえないかも、、、っというリスクがあります。これがカウンターパ
Home Page for Professor Michael Kearns, University of Pennsylvania
MICHAEL KEARNS Professor and National Center Chair Department of Computer and Information Science at the University of Pennsylvania Founding Director, Warren Center for Network and Data Sciences Founder and former Director, Penn program in Networked and Social Systems Engineering Secondary Appointments in Economics, Statistics and Data Science (Wharton) and Operations, Information and Decisions (W
オプション取引の最前線に立つトレーダーたちの荒っぽい世界
米ヘッジファンド所属の現役オプショントレーダーが、「オプションとは」に始まる基礎理論から、プロトレーダーの視点、そしてＶＩＸ先物までを解説する『実務家のためのオプション取引入門』。この連載では本書に収められている14のコラムから5つを紹介する。連載1回目のテーマは、「アメリカのオプション取引の現場」だ。 オプション先進国 アメリカ 日本におけるオプション取引と言えば、日経225の指数オプションが有名です。現状では、個人投資家も気軽に参加できる国内唯一のオプションマーケットと言ってもよいでしょう。株式オプションに関して言えば、日本はまだまだこれからといったところです。 一方、オプション先進国のアメリカでは、実に3000以上の銘柄についてオプションのマーケットが存在します。ＣＢＯＥ（Chicago Board Options Exchange）というオプション専門の取引所もあるくらいです。 オ
クオンツトレーディング入門
ほとんどは理論駆動型 5つの戦略 トレンド 回帰 バリュー、利回り グロース 質 価格データに基づく戦略 トレンド戦略と平均回帰戦略は必ずしも対立するものではなく、共存することもある トレンドは長期的で平均回帰は短期的 トレンドフォロー 市場はときとして長期にわたって同じ方向に 動くことがあり、そういったトレンドを発見できればそれに乗って利益を得ることができるという理論に基づく 均衡状態から均衡状態へのゆっくりとした移行をとらえる 大バカ者理論によりトレンドは持続する 一定の方向への大きな動きを狙う リターンも大きいがリスクも大きい 例 商品先物に多い 平均回帰 価格の上下動には重心のようなものが存在し、その重心がどこにあり、どれくらいの上下動であれば利益が見込めるトレードが可能なのかを見つけることができるという理論に基づく 裁量トレーダーが用いる平均回帰戦略は一般に逆張り戦略と呼ばれる
株式データ分析＆表示用のプログラムを作った | 774::Blog
株式データ分析＆表示用のプログラムを作った。 Python for Financial Data Analysis with pandas https://github.com/id774/finance Sinatra based Dashboard for Finance Data https://github.com/id774/finance-dashboard 動作環境 前者をインストールして動かすにはモダンな Python 環境 (Python 3, NumPy/SciPy, matplotlib, scikit-learn 等) と TA-Lib とその Python 用 Wrapper が必要になる。 後者はいわゆる一般的な Sinatra アプリケーションである。モダンな Ruby の環境があれば動く。ドキュメントでは収集したデータを /var/stock/data に置
情報系の人が株をやってみたくなった時にまず読むべき10冊 - ペリャウドの日
情報系の学生さんなどが株をやってみたくなるというのはTLを見ていてもよくあることだと思います。 しかし、情報系の方が予備知識なく株や為替の取引に手を出そうとすると、ついつい時系列データをニューラルネットワークにぶちこんで予測をはじめたりなど、気がつけばコンピュータ占星術の世界に突入してしまうことが多いようです。 教授が、「株をやりたいんだったらまず10冊本を読んでください。読み終わったら好きにやってもいいです。」と言っていましたが本当にそのとおりです。それに、プログラマなんだから、車輪の再発明は避けたいです。 そこで今日は皆さんが占星術の誘惑を跳ね除け、株投資をはじめるまでに読むべき10冊をピックアップしました。 ウォール街のランダム・ウォーカー ウォール街のランダム・ウォーカー <原著第10版>―株式投資の不滅の真理 作者: バートン・マルキール,井手正介出版社/メーカー: 日本経済新聞
日経CNBC online｜視聴方法
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Microsoft Windows 11 用の証券コード辞書（銘柄コード辞書）を無料で提供しています。 この証券コード辞書（銘柄コード辞書）は、東京証券取引所に上場している株式、上場優先出資証券の全ての銘柄を登録してあります。 上場投資信託（ＥＴＦ）、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）は登録していません。 【改版内容】 7月26日から10月27日の新規上場32銘柄を追加、商号変更銘柄を修正。 【特徴】 以下に示す８種類の変換を可能にします。 証券コードから正式名称＋証券コードへの変換 例： 9432 → 日本電信電話(9432) 証券コードから略式名称＋証券コードへの変換 例： 9432 → ＮＴＴ(9432) 正式名称から証券コードへの変換 例： にっぽんでんしんでんわ → 9432 正式名称から正式名称＋証券コードへの変換 例： にっぽんでんしんでんわ → 日本電信電話(943
日経平均先物を操られた日本の株式市場が波平の頭になるまで翻弄される : 市況かぶ全力２階建
社名ロンダリング4回のフォーシーズHD、三崎優太さんと堀江貴文さんの名前にすがってまんまと株価を吊り上げる
裁定取引のリスクとは？ - OKWAVE
まず、裁定取引の大口ユーザーが証券会社自身であると理解して下さい。 証拠の品々 東証 http://www.tse.or.jp/data/exotic/appearance/index.html 裁定取引の状況、プログラム売買の状況 http://www.tse.or.jp/data/exotic/sector/index.html 投資部門別売買状況－株価指数先物取引・株価指数オプション取引・株券オプション取引 大証 http://www.ose.or.jp/data/ind_tide.html 投資部門データ デリバティブ（日経225先物の売買の約50～60％は証券会社の自己売買） 週初日付 Ａ Ｂ 06/01/04 40410 -33 06/01/10 36368 3618 06/01/16 31547 4812 06/01/23 34595 -753 06/
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Tokyowebmining07 初めてでも分かるヘッジファンド入門
The mathematician who cracked Wall Street
GitHub - yhilpisch/dawp: Jupyter Notebooks and code for Derivatives Analytics with Python (Wiley Finance) by Yves Hilpisch.
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Amazon.co.jp: Efficiently Inefficient: How Smart Money Invests and Market Prices Are Determined: Pedersen, Lasse Heje: 本
https://www.fromhc.com/report/items/pdf/20120411%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E8%B3%87%E6%96%99.pdf