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クオンツに興味がある人が読んでおくべき本 - My Life as a Mock Quant

金融と関係ない業界で働いている方から「クオンツという仕事があるのはわかったが、実際にどういうことをやっているのかよくわからない。もっとよく知りたいのでお勧めの書籍があれば紹介してほしい」という旨のご質問を頂いたので私が読んだ中である程度クオンツに関係してて面白いなーと思った書籍をまとめておきます。専門書じゃなくて読み物です。物理学者、ウォール街を往く。―クオンツへの転進私がクオンツに興味を持ったきっかけとなった書物です。素粒子物理学者を志した秀才(not 天才)エマニュエル・ダーマン氏の物理学研究者としての挫折とクオンツへと転身した後の数々の活躍についての自伝。また金融のモデルとは何か・金融理論に物理学のような真理・普遍的な法則はありえるのか等についても記載があり。彼が実際に開発したモデルやコンセプトは今でもよく参照されます。ザ・クオンツ世界経済を破壊した天才たち著名な実在の

ZAORIKU 2020/02/06

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scikit-learnでサポートベクトル回帰、及びそのパラメーター推計 with クロスバリデーションやってみる - My Life as a Mock Quant

サポートベクトル回帰(Support Vector Regression, SVR)の理論が大体脳内整理出来たので、実践もしたいぞと、そしてちょいとpythonを使う別件があるので、慣れの意味も込めてR言語ではなくpythonとその機械学習ライブラリであるscikit-learnを使ってやるぞとそういうことです。 scikit-learn自体のインストールはこの記事の最下部にある日本語のLINKを見れば良いと思う。俺はpip使ってインストールしたような気がするけど、なにぶんずいぶんと昔なので忘れてしまった。pipで入れるなら pip install scikit-learnでOK。裏でコンパイルが走っていたような記憶があるので、C++のコンパイラいれておかないとだめかも。 windows用のバイナリファイルだと Scikit Learn - Browse Files at SourceF

ZAORIKU 2016/07/20

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リカレント・ニューラル・ネットワーク(Recurrent Neural Network, RNN)っていう、時系列に対するDeep Learningやりたい - My Life as a Mock Quant

はじめに前々からDeep Learning系、特にその時系列への応用に興味があって、それにはリカレント・ニューラル・ネットワーク(Recurrent Neural Network, 以下RNN)ってのを理解する必要があるのは知っていたが、@yamano氏から @teramonagi こちらです。まずは手軽に使わせていただきました。 http://t.co/WTWmePJ0Hc— バイアス撲滅委員会 (@yamano357) 2015, 1月 8 というありがたいアドバイスを頂戴した。それに基づいてググりはじめると、Stuttgart(シュトゥットガルト)大学というドイツにある、たぶん日本でいう東工大的なポジションの大学が開発している、ニューラルネット関連の実装をたくさん詰め込んだライブラリ http://www.ra.cs.uni-tuebingen.de/SNNS/ が元々あって、それ

ZAORIKU 2015/01/12

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compilerパッケージ使ってバイトコンパイルすればRでも十分イケる計算速度がでるんじゃないか？ - My Life as a Mock Quant

最近発刊されたR言語使い必携の書をパラパラ読んでいるのですが、そこにcompilerパッケージ*1の使い方も書いてあって、これを見た限りcompilerパッケージを使ってコンパイルした関数はコンパイルしてないそのままの関数よりも１０倍程度速くなってるっぽいので、やってみようと。そしてRでも速度的にやっていけるのかを見極めたい。金融系での応用を念頭に、サンプルに使用する関数は以前書いたブラウン運動のパスを生成する関数とした。４行で書くブラウン運動のパス - My Life as a Mock Quant まずはパッケージの読み込み＆関数の生成をして・・・ library(compiler) #ブラウン運動のパスを返す関数 BrownianPath <- function(number.of.path, number.of.time) { apply(matrix(rnorm(numbe

ZAORIKU 2013/02/24

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Visual C++ 2010 からR.dll中にある関数を呼ぶ - My Life as a Mock Quant

RをwindowsにインストールするとbinフォルダにR.dll等のDLLが一緒にインストールされる。この中にはRで使われている関数が入っているようで、これをMicrosoft Visual Studio C++ 2010から呼んでみた。呼び出し方法は通常DLLを動的にロードするのとまったく同じやり方でOK。以下コード（空のプロジェクトにメインファイル１枚だけで作成）ここで計算しているのは参考リンクの方と同じくガンマ関数の値。 #include <windows.h> #include <iostream> //doubleの引数一個取ってdoubleの値返す関数ポインタをRFuncと定義 typedef double(*RFunc)(double x); int main(void) { //R.dllを召喚。exeのファイルと同じ箇所に入れているとしてる HINSTANCE h

ZAORIKU 2013/02/24

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隠れマルコフモデルで異常検知（R Advent Calendar2012） - My Life as a Mock Quant

R Advent Calendar2012、2日目です。 Tokyo.R主催者である偉大なる我らがグル（尊師）@yokkunsが Tokyo r15 異常検知入門 from Yohei Sato というトークをしていた事に触発されて、R言語で使える”RHmm"パッケージを用いて異常検知してみましたよっていうお話。詳細はRPubsにUPしているので↓をご参照ください。 RPubs - 隠れマルコフモデルで異常検知モデルの背景についてはみんな大好きPRML（下巻）の１３章「系列データ」が詳しいので興味があればこちらも参照すると良いと思います。