6 二変量正規分布

の右辺が標準正規変量であるため、左辺（確率変数は y のみ）も標準正規分布にしたがう。よって前章の標準化の関係から、y は（x を所与の値とする条件下では）平均 ρx 標準偏差 √(1-ρ2) の正規分布にしたがう。つまり y の条件付き平均は（ρがゼロでなければ）条件値 x と共に変化し、標準偏差は条件値 x とは無関係に一定値（= z の結合係数）を取る。 乱数を使ったシミュレーションにおいて、この相関を持つ乱数の対 (x, y) を生成することは容易であり、以下のような２式により定義すれば良い。 Excel式 x = 標準正規乱数 y = ρ*x+Sqrt(1-ρ^2)*標準正規乱数 ただし「標準正規乱数」は、（５章と同様に中心極限定理を利用して）12個の区間 [0,1) 一様乱数の和から 6 を引いた式 RAND()+RAND()+…+RAND()-

[tem_mild]

関連性を持つ乱数の発生方法の説明